Železnička stanica Beograd je građena od 1882. do 1885. godine po planovima arhitekte Dragutina Milutinovića. Povezana je neposredno sa izgradnjom prve srpske železničke pruge Beograd-Niš 1884.
Zgrada je izgrađena po uzoru na železničke stanice velikih evropskih zemalja. Mesto gde je stanica izgrađena zvalo se Ciganska bara i kasnije Bara Venecija. Na samom ulazu u stanicu se nalazi lokomotiva specijalnog Plavog voza.
Prvi voz je sa beogradske stanice krenuo prema Nišu 23. avgusta 1884.
